المرجح الحركة المتوسط - برنامج minitab

استكشاف المتوسط ​​المتحرك الموزون أسي. فولياتيليتي هو المقياس الأكثر شيوعا من المخاطر، لكنه يأتي في العديد من النكهات في مقال سابق، أظهرنا كيفية حساب التقلبات التاريخية البسيطة لقراءة هذه المقالة، انظر استخدام التقلب لقياس المخاطر في المستقبل استخدمنا جوجل s البيانات الفعلية لأسعار الأسهم من أجل حساب التقلب اليومي استنادا إلى 30 يوما من بيانات المخزون في هذه المقالة، سوف نقوم بتحسين التقلبات البسيطة ومناقشة المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا إوما التاريخية المتضمنة التقلب الضمني أولا، دعونا نضع هذا المقياس في قليلا من منظور هناك نهجان واسعان التقلب التاريخي والضمني أو الضمني النهج التاريخي يفترض أن الماضي هو مقدمة نحن قياس التاريخ على أمل أن يكون التنبؤية التقلب الضمني، من ناحية أخرى، يتجاهل التاريخ الذي يحل للتقلبات التي تنطوي عليها أسعار السوق وهي تأمل في أن يعرف السوق على أفضل وجه وأن سعر السوق يحتوي، حتى ولو ضمنا، على تقدير للآراء المتقلبة إتي للقراءة ذات الصلة، انظر استخدامات وحدود التقلب. إذا كنا نركز على النهج التاريخية الثلاثة فقط على اليسار أعلاه، لديهم خطوتين في common. Calculate سلسلة من العائدات الدورية. تطبيق مخطط الترجيح. أولا، نحسب العائد الدوري هذا هو عادة سلسلة من العائدات اليومية حيث يتم التعبير عن كل عودة في مصطلحات معقدة بشكل متواصل لكل يوم، ونحن نأخذ السجل الطبيعي لنسبة أسعار الأسهم أي السعر اليوم مقسوما على سعر أمس، وهلم جرا. هذا ينتج سلسلة من العوائد اليومية، من أوي إلى u إم اعتمادا على عدد الأيام أيام م نحن قياس. وهذا يحصلنا على الخطوة الثانية هذا هو المكان الذي تختلف فيه ثلاثة نهج في المقالة السابقة باستخدام التقلب لقياس المخاطر في المستقبل، أظهرنا أن تحت اثنين من التبسيط مقبول، والتباين البسيط هو متوسط ​​العوائد التربيعية. لاحظ أن هذا المبلغ كل من العائدات الدورية، ثم يقسم هذا المجموع من قبل عدد من الأيام أو الملاحظات م لذلك، انها حقا جوس t متوسط ​​العوائد الدورية المربعة بطريقة أخرى، يعطى لكل عائد مربعة وزن متساوي لذلك إذا كان ألفا هو عامل ترجيح على وجه التحديد، 1 م، فإن التباين البسيط يبدو شبيها بهذا. إن إوما يحسن التباين البسيط. ضعف هذا النهج هو أن جميع العائدات كسب نفس الوزن يوم أمس s عودة الأخيرة جدا ليس له تأثير أكثر على التباين من العودة في الشهر الماضي يتم إصلاح هذه المشكلة باستخدام المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا إوما، التي عوائد أكثر حداثة وزنا أكبر على التباين. المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا إوما يدخل لامدا وهو ما يسمى معلمة التمهيد يجب أن يكون لامبا أقل من واحد في ظل هذا الشرط، بدلا من الأوزان متساوية، يتم ترجيح كل مربعات العائد من مضاعف على النحو التالي. على سبيل المثال، ريسمتريكس تم، وهي شركة إدارة المخاطر المالية، تميل إلى استخدام لامدا من 0 94، أو 94 وفي هذه الحالة، يتم ترجيح أول عائد دوري مربعة الأحدث بنسبة 1-0 94 94 0 6 ن إرجاع التربيع الموسع هو ببساطة لامدا متعددة من الوزن السابق في هذه الحالة 6 مضروبا في 94 5 64 والثالث في اليوم السابق الوزن s يساوي 1-0 94 0 94 2 5 30. وهذا معنى الأسي في إوما كل وزن هو المضاعف المستمر أي لامدا، والتي يجب أن تكون أقل من واحد من وزن اليوم السابق s وهذا يضمن التباين الذي هو مرجح أو منحازة نحو أحدث البيانات لمعرفة المزيد، راجع ورقة عمل إكسيل لتقلب غوغل s الفرق بين ببساطة التقلب و إوما ل غوغل هو موضح أدناه. التذبذب البسيط يزن بشكل فعال كل عودة دورية من قبل 0 196 كما هو مبين في العمود O كان لدينا عامين من بيانات سعر السهم اليومي وهذا هو 509 عوائد يومية و 1 509 0 196 ولكن لاحظ أن تعيينات العمود P ووزن 6، ثم 5 64، ثم 5 3 وهلم جرا هذا الفرق الوحيد بين التباين البسيط و EWMA. Remember بعد أن نجمع السلسلة بأكملها في العمود Q لدينا التباين، وهو مربع الانحراف المعياري إذا نحن نريد تقلب، نحن ني د لتذكر أن تأخذ الجذر التربيعي لهذا التباين. ما الفرق في التقلب اليومي بين التباين و إوما في حالة غوغل s انها كبيرة التباين البسيط أعطانا تقلب يومي من 2 4 ولكن إوما أعطى تقلب يومي من فقط 1 4 انظر جدول البيانات للحصول على التفاصيل على ما يبدو، استقر تقلب جوجل في أسفل في الآونة الأخيرة وبالتالي، قد يكون التباين البسيط مصطنع high. Today s التباين هو وظيفة بيور يوم ق الفرق سوف نلاحظ أننا بحاجة إلى حساب سلسلة طويلة من أضعافا مضاعفة انخفاض الأوزان فزنا ر تفعل الرياضيات هنا، ولكن واحدة من أفضل ملامح إوما هو أن السلسلة بأكملها يقلل بشكل ملائم إلى صيغة عودية. الاسترداد يعني أن اليوم مراجع الفرق أي أي وظيفة من اليوم السابق الصورة التباين يمكنك العثور على هذه الصيغة في جدول البيانات أيضا، وتنتج نفس النتيجة بالضبط مثل حساب لونغاند يقول اليوم الفرق s تحت إوما يساوي فارق التباين بالأوزان لامدا زائد أمس سس كواريد عودة يزنها ناقص لامدا لاحظ كيف نضيف فقط اثنين من المصطلحات معا يوم أمس التباين المرجح والأمثلة المرجحة، مربعة العودة. حتى ذلك، لامدا هو لدينا تمهيد المعلمة أعلى لامدا مثل ريسكمتريك s 94 يشير إلى تسوس أبطأ في سلسلة - من الناحية النسبية، سنحصل على المزيد من نقاط البيانات في السلسلة، وسوف تسقط ببطء أكثر من ناحية أخرى، إذا قلنا من لامدا، فإننا نشير إلى انحلال أعلى في الأوزان تسقط بسرعة أكبر، نتيجة التسوس السريع، وتستخدم نقاط بيانات أقل في جدول البيانات، لامدا هو المدخلات، حتى تتمكن من تجربة مع حساسية لها. تقلب سوماري هو الانحراف المعياري لحظية من الأسهم ومقياس المخاطر الأكثر شيوعا بل هو أيضا الجذر التربيعي من التباين يمكننا قياس التباين تاريخيا أو ضمنا تقلب ضمني عند قياس تاريخيا، وأسهل طريقة هو التباين البسيط ولكن الضعف مع التباين البسيط هو كل عوائد الحصول على نفس w ثمانية لذلك نحن نواجه المفاضلة الكلاسيكية نحن نريد دائما المزيد من البيانات ولكن المزيد من البيانات لدينا أكثر يتم تخفيف حسابنا من قبل البيانات أقل ذات الصلة المتوسط ​​المتحرك أضعافا مضاعفة إوما يحسن على التباين البسيط عن طريق تعيين الأوزان للعائدات الدورية عن طريق القيام هذا، يمكننا على حد سواء استخدام حجم عينة كبيرة ولكن أيضا إعطاء المزيد من الوزن لعوائد أكثر حداثة. لعرض فيلم تعليمي حول هذا الموضوع، قم بزيارة بيونيك تورتل. الحد الأقصى للمبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في الاتحادية احتياطي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب. وقد تصرف الكونغرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار . نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. ما هو المتوسط ​​المتحرك الأول هو 4310، وهي قيمة الملاحظة الأولى في تحليل السلاسل الزمنية، فإن الرقم الأول في سلسلة المتوسط ​​المتحرك ليس حسابا إد هو قيمة مفقودة المتوسط ​​المتحرك التالي هو متوسط ​​أول ملاحظتين، 4310 4400 2 4355 المتوسط ​​المتحرك الثالث هو متوسط ​​المراقبة 2 و 3، 4400 4000 2 4200، وهكذا إذا كنت ترغب في استخدام المتوسط ​​المتحرك للطول 3، يتم حساب متوسط ​​القيم الثلاث بدلا من اثنين. حقوق الطبع والنشر 2016 مينيتاب إنك جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للتحليلات والمحتوى الشخصي اقرأ سياستنا. ما هو الرسم البياني المتوسط ​​المتحرك. نوع من مخطط التحكم المرجح زمنيا الذي يحدد متوسط ​​متحرك غير مرجح مع مرور الوقت للملاحظات الفردية يستخدم هذا المخطط حدود السيطرة أوكل و لكل لتحديد متى حدث خارج نطاق السيطرة تتحرك متوسط ​​الرسوم البيانية ما هي أكثر فعالية من الرسوم البيانية زبار في الكشف عن وتحولات عملية صغيرة، وتكون مفيدة بشكل خاص عندما يكون هناك ملاحظة واحدة فقط لكل مجموعة فرعية ومع ذلك، تفضل المخططات إوما عموما على الخرائط ما لأنها وزن الملاحظات. الملاحظات يمكن أن تكون إما إندي قياسات فيدوال أو مجموعات فرعية تحسب المتوسطات المتحركة من المجموعات الفرعية الاصطناعية التي يتم إنشاؤها من الملاحظات المتتالية. عينة من الرسم البياني المتوسط ​​المتحرك. المصنع من الدوارات الطرد المركزي يريد أن تتبع قطر جميع الدوارات المنتجة خلال أسبوع يجب أن تكون الأقطار قريبة من الهدف لأن تحولات صغيرة حتى يسبب مشاكل. وتظهر النقاط تختلف عشوائيا حول خط الوسط وتقع ضمن حدود السيطرة ومع ذلك، هناك نقطة واحدة التي تقترب من حد التحكم التي قد ترغب في التحقيق.